Mercado de Derivados Financieros: Swaps (Market of Financial Derivatives: Swaps)
61 Pages Posted: 19 Aug 2013 Last revised: 27 Aug 2023
Date Written: July 1, 2017
Abstract
Spanish Abstract: En esta monografía se describen las permutas financieras o swaps: qué son, sus características, el riesgo en las operaciones swap, la cancelación de un swap de intereses, swaps de activos, swaps de acciones, swaps de inflación, swaps de divisas, swaps de créditos insolventes (CDS), y un método de valoración de los swaps de tipos de interés basado en la curva cupón-cero.
English Abstract: In this monograph the swaps are analyzed: what they are, their characteristics, their risks, how to terminate a swap contract, asset swaps, equity swaps, inflation swaps, currency swaps, credit default swaps (CDS), and an IRS valuation method based on coupon-zero yield curve.
Note: Downloadable document is in Spanish.
Keywords: interest rate swap, currency swap, equity swap, asset swap, inflation swaps, IRS valuation
JEL Classification: G13
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