Методы решения обратных задач экономического анализа (Methods for Solving Inverse Problems of Economic Analysis)

Journal of Corporate Finance Research, Vol. 10, No. 1, pp. 119-130, 2016

12 Pages Posted: 21 Nov 2017

See all articles by Ekaterina Gribanova

Ekaterina Gribanova

Tomsk State University of Control System and Radio Electronics

Date Written: 2016

Abstract

Russian Abstract: Обратная задача отвечает на вопрос «как сделать так, чтобы…?» и целью решения подобных задач является формирование оптимальных управленческих решений. В статье рассмотрены методы решения обратных задач экономического анализа. Приводится описание как существующих методов: обратные вычисления, нелинейное программирование, так и методов, разработанных путем модификации известных. В частности, предлагается использование регрессионной функции и факторного влияния. В случае применения регрессионной функции строится линейная зависимость между величинами, которые являются аргументами функции, и решается полученная система уравнений. Использование регрессии позволяет уменьшить число проверок соответствия исходных данных поставленной цели, и требует определения направления связи: прямая или обратная зависимость между аргументами. В качестве примера рассмотрено решение обратной задачи для мультипликативной двухфакторной модели. Также приведен пример аддитивной трехфакторной модели и решение задачи с применение процедуры свертки и системы уравнений. Метод факторного влияния основан на теории факторного анализа, в частности на равенстве общего изменения результата и суммы изменений результирующей величины за счет каждого фактора. При этом считается, что остаток от взаимодействия факторов распределяется равномерно между аргументами. В работе использована методология теории обратных вычислений, минимаксный метод оценки параметров регрессии, методы факторного анализа, методы оптимизации. Выбор того или иного метода обуславливается требованием к полученным результатам, наличием исходной информацией, поступающей от лица, принимающего решения, программных средств. Разработанные методы могут быть использованы в системах поддержки принятия управленческих решений.

English Abstract: The inverse problem answers the question "how do I...?" and the purpose of solving such problems is the formation of optimal management decisions. The article presents methods for solving inverse problems of economic analysis. The paper describes existing methods: inverse computation, nonlinear programming, and methods developed by modification of known. In particular, it is proposed the use of regression functions and factor of influence. In the first case, the researcher generates a linear regression function of the dependence of values, which are arguments, and solves the resulting system of equations. The use of regression allows reducing the number of checks match the original data set objective and requires determination of direction of dependence: direct or inverse relationship between the arguments. As an example, consider the solution of the inverse problem for the multiplicative two-factor model. There is an example of an additive three-factor model and the problem solving, the application of the convolution procedure and of the system of equations. The method of factor effects based on the theory of factor analysis, in particular on equity total changes of result and amount of changes the magnitude of the result due to each factor. The remainder of the interaction of factors is distributed evenly between the arguments. The study used the methodology of the theory of inverse computation, the minimax method of estimation regression parameters, methods of factor analysis, optimization methods. The specialist selects the method depending on the requirements to the obtained results, availability of inputs coming from the decision makers, software. System of support of managerial decisions can use the methods developed.

Note: Downloadable document is in Russian.

Keywords: Inverse Problem, Inverse Computations, Linear Equation, Economic Analysis, Management Decisions

JEL Classification: C58, C38

Suggested Citation

Gribanova, Ekaterina, Методы решения обратных задач экономического анализа (Methods for Solving Inverse Problems of Economic Analysis) (2016). Journal of Corporate Finance Research, Vol. 10, No. 1, pp. 119-130, 2016, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3072987

Ekaterina Gribanova (Contact Author)

Tomsk State University of Control System and Radio Electronics ( email )

Lenin Ave, 40
Tomsk, 634050
Russia

Do you have negative results from your research you’d like to share?

Paper statistics

Downloads
27
Abstract Views
323
PlumX Metrics