Bibliometric Analysis of the Studies on Volatility in Exchanges in the Web of Knowledge Data Base (Web of Knowledge Veri Tabanında Borsalarda Oynaklık Üzerine Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi)

Abstract

Turkish Abstract: Analiz sonucunda ortaya çıkan ortak yazarlık ağ yapısının genellikle Amerika ve Çin ağırlıklı olduğu, birlikte geçen anahtar kelimeler haritalandırıldığında ise “volatility”, “stock market” ve “stock returns” “econophysics”, “GARCH” ve “financial crisis” kelimelerinin daha sık kullanıldığı görülmektedir. Anahtar kelimelere göre yapılan analizde 6 sınıf oluşmuştur. Birinci sınıfta “volatility”, “stock market”, “stock returns” ve “quantile regression”, ikinci sınıfta “exchange rate volatility”, “trade openness” ve “monetary policy” kelimeleri daha sık birlikte kullanılmıştır. Üçüncü sınıfta “high-frequency data” ve “asset allocation” anahtar kelimeleri birlikte kullanılırken, dördüncü sınıfta “stochastic volatility” ve “long memory” daha çok kullanılmıştır. Son iki sınıfta ise en fazla kullanılan anahtar kelimeler sırasıyla “econophysics” ve “forecasting”tir.

English Abstract: The results of the analysis show that the co-authoring network structure is predominantly in the United States and China, while the keywords "volatility", "stock market" and "stock returns" are more frequently used in the "econophysics", "GARCH" and "financial crisis" seen. In the analysis made according to the key words, 6 classes were formed. "Volatility", "stock market", "stock returns" and "quantile regression" in the first class and "exchange rate volatility", "trade openness" and "monetary policy" in the second class were used more frequently. While "high-frequency data" and "asset allocation" keywords were used together in the third grade, "stochastic volatility" and "long memory" were used more in the fourth grade. In the last two classes, the most used keywords are "econophysics" and "forecasting" respectively.

Keywords: Oynaklık, Bibliyometri, Sosyal Ağ Analizi

JEL Classification: E44, G29, Y1